凯纳.专访凯纳资本创始合伙人陈曦

原创 动力数字  2020-05-22  阅读 593views 次

近期CTA基金网走访了凯纳资本在上海的新办公地址,位于南洋泾路陆家嘴创业街区。凯纳资本创始合伙人陈曦接受了CTA基金网採访,就私募的发展现状、公司的战略规划等分享其见解。

凯纳资本创始合伙人:陈曦

2011年创立凯纳资本,主要负责量化策略模型开发和检验、投资组合管理及风险管理。管理的量化投资基金业绩在国内同类型策略中长期排名居前,2016年获得新财富评选的TOP50对沖基金经理。曾经先后任职于滙丰银行、国信证券等多家金融机构,熟悉国内外金融市场和各种金融及衍生产品。

CTA基金网:对于工行、建行近期下放部分私募白名单许可权至各分行如何看?

陈曦:对私募基金行业来说这是一个利好消息,相较于17年上半年银行委外大幅收缩的现象,这预示着市场出现了一个拐点,机构资金又逐步开始配置对沖基金了,各种策略的对沖基金都将有一定的资金流入。

CTA基金网:谈谈目前国内私募行业发展的机遇和困难?

陈曦:整体来看,14年以后私募行业发展是比较迅速的,即使经历了15年股灾的洗礼,在16年规模还是得到较大的发展,这其中主要得益于银行等机构资金的配置需求,从而使得资金流入,对沖基金从原来的代销模式逐步演化成了机构直接配置的模式。这对于成熟的私募来说是私募基金髮展历史上一次真正的大浪潮。而在这波客户机构化的过程中也淘汰了很多规模比较小、风控能力不佳和凈值波动较大的私募。整个私募基金的行业集中度在上升,规模越大的私募往往更容易获得机构资金的青睐。所以对于很多14年以后成立的中小私募来说可能会觉得生存变的困难了。

CTA基金网:请介绍下凯纳资本的概况及规模?

陈曦:2013年2月凯纳资本发行了国内首批量化CTA私募基金和量化对沖基金。凯纳资本由众多具有海外背景和国内证券期货领域资深专业人士组成,在证券、期货及其他金融衍生品领域有深入的研究和十年以上的实盘交易经验,截止2016年底,累计已发行产品总数超过60只,现存续产品超过40只。

CTA基金网:请介绍下凯纳资本的主要策略?

陈曦:主要投资策略包括市场中性策略、期货CTA策略、量化多头选股策略、期权投资策略、指数增强策略及统计套利及债券策略。

CTA基金网:请谈谈凯纳资本的核心竞争力?

陈曦:凯纳资本是2012年成立的对沖基金,已经有5年的公开阳光且稳定的历史业绩,投研团队也从几个人走到现在40人的规模,其中包括量化对沖策略团队、量化CTA策略团队、期权策略团队和固收策略团队和IT团队。我们的优势是有5年长期稳定的历史业绩和投资策略的全面性(全市场、多策略)。投资策略基本覆盖了二级市场所有能量化的投资标的。经过多年发展在每个子策略上都有着一套成熟的策略研发和评估体系,在产品管理和IT系统建设上也有这长期的成熟的管理体系。所以凯纳是拥有能够提供长期稳定的量化业绩能力的一家公司。

CTA基金网:谈谈凯纳资本目前的战略规划?

陈曦:凯纳资本未来致力于打造一条完整量化投资产品线,能够服务银行、保险、券商等大机构资金并且成为拥有长期稳定业绩的一家量化对沖基金。通过不断提高资产管理水平及服务附加值来打造公司优势,同时通过与包括海外机构在内的各金融机构建立战略合作伙伴关係来推进产品发行,扩大管理规模、构建行业地位。

CTA基金网:感谢陈总的分享!

陈曦:谢谢!

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